JESTEŚ TUTAJ: Strona głównaEdukacjaGPWŚredniozaawansowanyRynek instrumentów pochodnychKontrakty na kursy walut
Drukuj Poleć A A

Kontrakty na kursy walut

Obecnie notowane są  kontrakty oparte o 3 waluty: Euro, Dolar Amerykański i Frank Szwajcarski.

Wielkością kontraktu jest 1 000 jednostek waluty bazowej, jednak jest notowany w złotych polskich za każde 100 jednostek waluty bazowej. Zatem aby wyliczyć wartość kontraktu potrzebną do obliczenia depozytu, wystarczy kurs pomnożyć przez 10, np. dla kontraktu na USD przy kursie zamknięcia 335,30 będzie to kwota 335,30 x 10 = 3353 zł co przy depozycie wstępnym na poziomie 5% daje kwotę potrzebną do zainwestowania na poziomie 167,65 zł.

 

Zysk lub strata przy zmianie kursu kontraktu o 1 zł będzie wynosiła 10 zł.

 

Różnica w stosunku do kontraktów indeksowych czy akcyjnych występuje w ilości serii notowanych kontraktów. Oprócz standardowych 4 serii kwartalnych notowane są dodatkowo 3 kolejne miesięczne serie następujące po serii z najbliższym wygaśnięciem.

Oznaczenie kontraktu

FXYZkrr

 

  • F - rodzaj instrumentu (futures)
  • XYZ - skrót nazwy instrumentu bazowego ( EUR, USD lub CHF)
  • k - miesiąc wygaśnięcia serii:

    • H - marzec
    • M - czerwiec
    • U - wrzesień
    • Z - grudzień
    • F - styczeń
    • G - luty
    • J - kwiecień
    • K - maj
    • N - lipiec
    • Q - sierpień
    • V - październik
    • X - listopad
  • rr - dwie ostatnie cyfry wygaśnięcia

np. FCHFM13 – kontrakt na Frana Szwajcarskiego wygasający w marcu 2013 roku

 

Dzień wygaśnięcia:

Trzeci piątek miesiąca wygaśnięcia serii

 

Ostateczny kurs rozliczeniowy:

Kurs średni dolara amerykańskiego ustalony przez NBP na fixingu w dniu wygaśnięcia kontraktu, przemnożony przez 100. Określany jest z dokładnością do 0,01 PLN (za 100 USD).

 

Notowanie serii kontraktów wygasających w tym dniu kończy się o godzinie 10.30.

Infolinia Biura Maklerskiego 19 503
2012 © Alior Bank S.A. Korzystanie z serwisu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Korzystania z Portalu Internetowego Alior Bank S.A.
Realizacja: Ideo
Zgłoś uwagę